서브프라임(비우량 주택대출) 사태로 전세계 주요금융기관들이 입게된 피해액이 예상을 크게 웃도는 것으로 드러나, 시장을 크게 위축시키고 있다.

미국, 골드만삭스-시티 줄줄이 피해

12일 미국 <블룸버그> 통신에 따르면, 세계 최대 투자은행인 미국의 골드만삭스가 운용하는 최대 헤지펀드인 '글로벌 알파펀드'가 올 들어 26%의 투자손식을 기록했다. 글로벌 알파펀드의 자산운영 규모는 80억달러로, 최소한 20억달러이상의 손실을 본 것.

글로벌 알파펀드의 경우 서브프라임 사태가 표면화되기 전인 지난 3일 손실율이 16%였던 점을 고려하면, 서브프라임 사태 발발후 무려 10%포인트나 손실율이 급증한 것이어서 금융시장이 큰 충격을 안겨주고 있다.

골드만삭스는 이밖에 운용 규모가 7억6천7백만달러밖에 안되나 또다른 헤지펀드 '노스 아메리칸 에쿼티 오퍼튜니티'에서도 앞의 헤지펀드보다 더 큰 손실율을 기록하고 있는 것으로 알려져, 피해 규모는 도합 22억달러를 넘어설 것으로 추산되고 있다.

12일 영국 <파이낸셜타임스(FT)>에 따르면, 세계최대 금융그룹인 시티그룹도 최대 7억달러 이상의 손실을 본 것으로 밝혀졌다. FT는 첫 보도에서 손실 규모를 5억달러로 추정했다가 곧 이를 7억달러로 수정했다. 피해가 눈덩이처럼 커지고 있다는 얘기다.

씨티그룹이 지난해 2백억달러 이상의 순익을 올린 점을 고려할 때 이는 충분히 감내할만한 피해액이나, 사태가 확산될 경우 피해 규모는 더욱 커질 것으로 예상되고 있다.

헤지펀드들의 피해도 심각하다.

1백50억달러의 자산을 운용하는 헤지펀드 '하이브리지 멀티스트래티지 펀드', 2백90억달러를 운용하는 '르네상스 인스티튜셔널 에쿼티 펀드', '타이크 포트폴리오 펀드' 등도 7월에 이어 이달 들어서도 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있어 헤지펀드계 전체에 심각한 위기감을 안겨주고 있다.

앞서 6월에는 미국 투자은행 베어 스턴스 산하의, 서브프라임 담보증권에 많이 투자한 두 개의 헤지펀드가 서브프라임 부실로 재무위기에 처하면서 사실상 폐쇄된 바 있다.

유럽, BNP파리바-NIBC 등 피해. 영국도 '위기론'

유럽의 피해도 막대하며, 유럽의 부동산거품이 터질 위험성까지 경고되고 있다.

프랑스 최대은행인 BNP파리바는 지난 9일 BNP파리바 ABS유리보, 파베스트 다이내믹 ABS, BNP파리바 ABS 에오니아 등 3개 운용펀드에 대한 환매 중단조치를 내렸다. 사실상의 디폴트로 자산규모가 총 27억6천만 달러에 이르는 것으로 추정되고 있다.

네덜란드 투자은행 NIBC도 미국 서브프라임 모기지 투자로 1억8천9백만 달러의 손실을 입었다고 밝힌 바 있다.

문제는 사태가 여기서 그치지 않고, 미국 못지 않게 부동산거품이 많은 영국 등에서 부동산거품 파열에 따른 추가피해가 우려된다는 데 있다.

<블룸버그 통신>은 '미국 다음 모기지 거품이 터질 나라는 어디일까'라는 기사를 통해 미국보다 부동산거품이 심하고 가계 부동산대출 비중이 높은 영국을 꼽아, 영국 금융시장을 동요케 하게 하기도 했다.

아시아, 중국-일본 금융기관들도 막대한 피해

넘치는 외환보유고 때문에 미국 채권에 막대한 투자를 했던 중국, 일본 등의 피해도 크다.

12일 <사우스차이나모닝포스트>에 따르면, 중국은행의 미국 서브프라임 모기지 투자규모가 15억~20억달러에 달한다. 이밖에 공상은행은 10억달러 내외, 건설은행은 3억달러 안팎일 것으로 알려지고 있다.

그러나 이는 빙산의 일각으로 추정된다. 앞서 <차이나 데일리>는 미국 재무부 보고서를 인용해 "중국 금융기관들이 작년 6월말 기준 1천75억달러에 달하는 미국 모기지 증권을 매입했다"고 보도했다.

이는 미국의 모기지 중 서브프라임 모기지가 차지하는 비중이 12%라는 점을 감안할 때 중국 은행들이 최소한 1백20억달러어치 이상의 서브프라임 담보증권을 사들였다는 추정을 낳는 대목이다.

일본 은행들도 서브프라임 담보증권을 1조엔(90억달러)어치 사들인 것으로 집계되는 등 아시아 은행들의 피해도 막대하며 피해액은 시간이 흐르면서 급증하고 있다.

월가, 미연준-유럽중앙은행에 금리인하 압박

이렇듯 위기감이 전세계 규모로 확산되자, 미연준과 유럽중앙은행에 금리인하를 압박하는 금융계 목소리가 높아지고 있다.

서브프라임 증권에 투자했던 헤지펀드 2개를 폐쇄한 바 있는 베어 스턴스의 런던주재 유럽담당 이코노미스트 데이비드 브라운은 13일 <블룸버그>와 인터뷰에서 "금융정책에 관한 한 우리는 새로운 국면에 접어든 가능성이 있다"며 미연준 등 세계 중앙은행들이 금리인하로 정책을 선회할 것을 주문했다.

역시 서브프라임 사태로 큰 타격을 입은 골드만 삭스의 미국담당 수석이코노미스트 존 파티우스도 "시장 상태가 계속 악화되면 오는 9월18일 미연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이전에 향후 며칠내에 금리인하를 할지도 모른다"며 우회적으로 즉각적 금리인하를 주문했다.

<블룸버그>는 2001년 9.11사태후 미연준이 11차례 잇따라 금리인하를 단행한 경험을 소개하며 미연준 등 세계 중앙은행들의 금리정책 전환에 비상한 관심을 기울이기도 했다.

월가가 벤 버냉키 미연준 의장의 입만 바라볼 정도로 지금 세계경제가 직면한 위기는 간단치 않은 상황이다.