서방 대형금융기관들의 디폴트 우려가 확산되면서 파산 위험도를 나타내는 크레딧디폴트스왑(CDS) 금리가 연일 사상최고치를 경신하고, 서방 금융기관들의 떼도산 우려가 제기되는 등 금융시장이 점점 위기적 상황에 빠져들고 있다.

씨티, CDS가산금리 연일 사상최고 경신 폭등

<블룸버그> 통신에 따르면, 씨티 채권의 CDS 가산금리는 9일(현지시간) 65bp(0.65%)나 폭등한 640bp를 기록하면서 지난주말 세웠던 사상최고치를 경신했다. 뱅크오브아메리카(BOA)도 29BP 상승한 263bp를 기록했다.

영국 HSBC홀딩스의 소비자금융부문 HSBC파이낸스도 손실 확대 우려로 사상최고치를 경신하며 5년물 회사채 금리가 무려 22%로 폭등했다. HSBC파이낸스 금리는 장중 한때 25%까지 폭등하는 패닉적 상황을 연출했다. 최근 파산대상으로 급부상한 HSBC는 지난주 미국의 800개 지점을 모두 폐쇄하는 등 미국의 소비자금융사업에서 전면 철수하겠다고 밝힌 바 있다.

<WSJ> "금융시장에 2차 경색 조짐"

<월스트리트저널(WSJ)>도 이날 채권 회수 가능성에 대한 신뢰가 무너지면서 자금시장에 새로운 불안감이 형성되고 있다고 전했다.

메릴린치에 따르면 최근 정크본드(투기등급채권)의 수익률은 미 국채보다 19%포인트 높아 지난달 16%포인트보다 스프레드가 더욱 확대됐다. 이는 아직 리먼브러더스사태 발발직후인 작년 가을이나 작년 말 수준에는 못 미치지만 시장의 불안감을 반영하면서 반등 기미를 보이고 있다.

위기감은 최근 미국정부가 씨티그룹의 우선주를 보통주로 전환하면서 일반 투자자들의 주식가치를 대폭 희석시킨 것과 마찬가지로, 이들이 발행한 회사채에 투자해봐야 나중에 채권변제 순위에서 밀려 결국 투자원금도 건지지 못할 것이라는 불신감이 확산되고 있는 데 따른 것이다.

뉴욕소재 채권투자회사인 ICP캐피털의 최고경영자(CEO)인 토머스 프라이어리는 "모든 자산 가치를 동시에 하락시키는 불안감이 휩쓸고 있다"며 "이는 정부 계획에 대한 투자자들의 신뢰 부재를 드러내는 것"이라며 오바마정부의 오락가락 대책을 질타했다.

<포천> "AIG 쓰러지면 15개 은행 동시부도 가능성"

정부로부터 받은 지원금중 500억달러를 서방 금융기관들에게 '빚잔치'한 AIG파문도 점점 확산되고 있다.

미국 경영전문지 <포천>은 이날 AIG로부터 돈을 받아간 대형 금융기관 15곳의 명단을 공개하면서 AIG 파산시 AIG와 거액의 파생금융상품 거래를 해온 이들도 동반 부도 위기에 빠질 수 있다고 전했다.

AIG와 거액의 파생상품 거래를 해온 은행은 미국의 골드만삭스, 메릴린치 인터내셔널, BOA, 와코비아를 비롯해 영국의 HSBC, 로열뱅크오브스코틀랜드, 바클레이스글로벌인베스트, 그리고 소시에테 제네랄(프랑스), 도이체방크(독일), 크레디 아그리콜(프랑스), UBS(스위스), 바클레이스(영국), DZ 방크(독일), 뱅크오브몬트리얼(캐나다), 라보뱅크(네덜란드) 등 서방 굴지의 금융기관들이 망라돼 있다.

이들은 AIG와 파산시 손실을 보전해주는 보험상품인 신용부도스와프(CDS) 거래를 맺고 있어 경제위기가 심화되면 미국정부는 계속 AIG에 천문학적 돈을 쏟아부어야 하는 상황이다. 하지만 미국정부가 지원을 포기할 경우 AIG가 쓰러지면서 이들 거래 은행들도 줄도산 위기에 직면하게 될 것이란 게 <포천>의 경고다.